Допустим, что существует какая-то рыночная закономерность. Это может характеризоваться тем, что можно написать несколько ТС с разной логикой и они будут улавливать профит, но только с разной эффективностью.

Эффективность улавливания прибыли измеряю, например, профитом наилучшего прохода при оптимизации постоянным лотом. Выше профит — выше эффективность. Т.е. чем выше профит, тем точнее накладываются сделки на график цены.